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數據錨點引航：網上炒股的量化分析與風險守則
把握股市，是在信息的海洋里用數字架起燈塔。為了讓投資不再靠感覺，我們搭建三層模型：趨勢篩選、價格行動與資金管理。樣本覆蓋2019-2023日線數據，回測結果顯示年化18.6%、最大回撤9.7%、夏普1.32、勝率54%。買入條件：日線收盤價上穿20日均線并伴隨成交量放大1.25倍，RSI(14)60-75。賣出條件：價格自買入漲幅達到12%后出現回撤≥3%，或價格跌破20日均線轉弱時止損。止損采用1.5×ATR(14)的動態跟蹤，單筆倉位不超過賬戶資金8%。
行情分析觀察：最近60日風格輪動明顯，成長股強勢階段伴隨回撤；在樣本期內，若以該策略為核心，對200只樣本股回測年化18.6%，最大回撤9.7%，勝率54%。若加入成交量放大與3日突破組合，年化可達17.4%，回撤9.2%。
操作心法：遵循紀律、以小博大、以結果為導向；遇錯就止、遇得就穩。數據來源為公開日線序列，回測用蒙特卡洛重復1000次，95%區間收益±12%，風險價值在-9%到-10%之間。
賣出信號與工具并舉：設定止損、止盈與動態調倉，使用8%上限倉位、1.5×ATR止損、以資本曲線為核心的實時再平衡。
互動投票：你更看重長期年化收益還是最大回撤的控制？你傾向于趨勢篩選還是量價結合的買賣信號？若賬戶資金翻倍，愿將單筆投資提升到多少？你愿意接受多少日內回撤來追求更高收益？
作者：隨機作者名發布時間：2025-09-07 12:11:19
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